Они - это личное местоимение. Они - -это и есть начальная форма.(им.падеж, мн.число)
Но зато , когда склоняешь его по падежам, то оно приобретает следующий вид:
Р.п. - их,
Д.п. - им
В.п. - их
Тв.п. - ими
Пр.п. - (о) них
Вот такое интересное местоимение.